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亏出花样亏出自我!20

发布时间:2017-12-12 08:39:22 来源:嘉兴门户网 标签:基金 量化 业绩

  号外财经注意到,今年以来A股市场风云变化,震荡上行态势明显,截至12月24日,上证综指年内上涨上涨9.17%,沪深300指数更是猛涨21.47%,两周过去了,这两周,指数是震荡的,风格是剧烈变化的,白马遭遇了剧烈的回调,但上述三只股基稳居年内业绩前三,前两名业绩差距不足1%,东方红沪港深也依旧是混基第一,然而,似乎“歌舞升平”的背后,却暗藏着不为人知的风险,普通股票型基金关键词:量化、莫名漂移、中小创截至12月24日,业绩最差的十只股票型基金年内亏损都超过10%。

  从排名上看,中邮创新优势的业绩基准为12.29%,该基金年内亏损27.02%,跑输基准39.31个百分点,是当前负偏离基准最大的基金;紧随其后的则是交银先锋混合,年内回报率为-15.80%,而同期业绩比较基准为19.69%,跑输基准35.49个百分点,三季度进行了比较大的换仓,重仓股中出现了南山铝业(600219,股吧)(600219)、中国铝业(601600,股吧)(601600)等资源股,以及两只军工股,大概是基金经理突然想起来自己的主题是“国家安全”,一种漂移了一整年、突然想起来要点题的感觉,从根本上将,设定基金业绩比较基准即是确定了基金的风险收益特征,基金管理的主要目标则是跑赢业绩比较基准。

  但是随着市场风格彻底逆转,以中小创为量化因子的量化基金,一下子就成了绩差集中营,据公开资料,交银先锋混合的业绩比较基准是“75%

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